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Facolta: Economia
Corso: Scienze economico-aziendali
Anteprima dell’appunto:
Obiettivo di questo studio è valutare la redditività delle regole di analisi tecnicoquantitativa e definire quali di queste sono più profittevoli, applicate sul mercato azionario italiano. In particolare:
(1) Valutare la redditività delle strategie di trading quantitative comparata alla strategia passiva “buy and hold”
(2) Definire quali tra le strategie di trading quantitative studiate sistematicamente superano le altre in redditività
(3) Valutare l’evoluzione della redditività delle strategie di trading quantitative nel corso del tempo
(4) Valutare la reddittivà delle strategie di trading quantitative applicate ai differenti settori industriali.
Per raggiungere tali obiettivi, più di 120 strategie di trading quantitative sono state applicate ai valori di chiusura di 26 differenti indici sull’orizzonte temporale dei 10 anni dal 1997 al 2006.
Il lavoro é organizzato come segue:
La sezione 2 sarà dedicata alla presentazione delle basi teoriche e divisa in due parti: la rima parte descriverà le principali figure “chartiste” di continuazione e di inversione, mentre la seconda passerà in rassegna i principali strumenti quantitativi, ovvero medie mobili ed oscillatori.
La sezione 3 presenterà una panoramica delle ricerche effettuate in passato sull’argomento.
Nella sezione 4 verrà esposta la metodologia utilizzata per scegliere, da un lato, i campioni necessari al test empirico e, dall’altro, le regole di analisi tecnica da essere analizzate.
La sezione 5 servirà ad esporre, commentare ed interpretare i risultati dello studio empirico.
Infine la sezione 6 concluderà il lavoro con una sintesi dei principali risultati ottenuti.
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