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Facolta: Economia
Corso: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
Anteprima dell’appunto:

L’impiego crescente dei derivati di credito è riconducibile alla possibilità di isolare il rischio di credito (che rappresenta la maggiore componente di incertezza dei mercati finanziari) dall’attività sottostante, e di trattarlo come una commodity.
Questo elaborato propone un’analisi dei credit derivatives articolata in tre capitoli: il primo affronta le tematiche realtive al risk management alla luce di quanto emerso dal nuovo accordo di Basilea (Basilea 2) ed analizza il rischio di credito dal punto di vista delle componenti e delle tecniche di misurazione.
Il secondo capitolo, definisce i derivati creditizi, ne elenca le caratteristiche, le applicazioni e le tipologie contrattuali (maggiore attenzione è rivolta agli indici DJ iTraxx che sono oggetto di valutazione nel terzo capitolo) e si conclude con la descrizione del modello di correlazione fra i defaults proposto da J.Hull ed A.White.
Nell’ultimo capitolo si applica il modello per valutare l’indice DJ iTraxx Europe sia in termini di spread che di perdita attesa ed i risultati sono confrontati con le quotazioni di mercato.
L’elaborato si conclude con un confronto del modello utilizzato rispetto ad una classica Simulazione Monte Carlo, evidenziandone pregi e limiti di applicabilità.


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